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    多只基金修改业绩比较基准

    证券时报记者 刘芬

    随着投资策略的改变基金转型跟踪指数变更等因素影响基金管理人会根据实际情况修改基金业绩比较基准近日嘉实基金公告旗下两只量化基金修改了业绩比较基准而刚刚过去的2018年5只基金修改了业绩比较基准

    2019年1月7日起嘉实量化阿尔法混合基金的业绩比较基准由沪深300指数*75%+上证国债指数*25%更改为中证800 指数*95%+上证国债指数*5%?#20445;?#35813;基金成立于2009年3月20日嘉实中小企业量化活力混合基金的业绩比较基准由中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%更改为中证1000指数*95%+中证综合债券指数*5%?#20445;?#35813;基金成立于2017年7月4日

    对于修改业绩比较基准的原因北京一家大型公募的量化基金经理表示一般调整基金的投资策略也要相应变更业绩比较基准北京某资深基金评价人士表示基金业绩比较基准修改的背后是相关基金投资范围及未来风险收益特征的巨大变动通过修改基准让相关产品的收益特征更加契合当下及未来的投资运作情况基金业绩比较基准修改后嘉实量化阿尔法混合基金嘉实中小量化活力混合基金的投资选股范围将更广

    据记者不完全统?#21697;?#29616;2018年共有5只基金修改业绩比较基准分别是鹏华全球高收益债QDII招商安盈债券型基金融通中国概念债券型QDII诺安改革趋势灵活配置基金创金合信量化发现灵活配置基金

    同样作为一只量化基金创金合信量化发现灵活配置基金将业绩比较基准由原来的中证500指数收益率60%一年期人民币定期存款利率税后40%变更为中证 500 指数收益率80%银行人民币活期存款利率税后20%对于变更原因创金合信披露主要是因为近年来随着政策环境变化外部风险事件冲击对A股市场波动产生影响考虑市场极端行情对投资组合的影响根据监管精神对基金量化模型进行了升级一是将调整资产配置比例的条件设置得更加严格二是提高了股票资产配置比例的目标中枢

    除此之外指数的变更也成了部?#21482;?#37329;修改业绩比较基准的原因融通中国概念债券型QDII成立于 2017 年 11 月 27 日当时业绩比较基准为花旗中国美元债券指数收益率?#20445;?018年7月18日起改为富时中国美元债券指数对于更改基金业绩比较基准的原因融通基金在公告中表示由于花旗固定收益系列指数已被FTSE Russell指数公司收购并已将花旗中国美元债券指数更名为富时中国美元债券指数鹏华全球高收益债债券型QDII同时也因指数的变更而修改业绩比较基准

    此外诺安改革趋势灵活配置基金因更改选股范围变更业绩比较基准招商安盈债券型基金则是由保本基金转型修改基金业绩比较基准

    值得注意的是上述变更业绩比较基准的基金符合相关法律法规规定都对原有基金份额持有人的利益无实?#24066;?#19981;利影响同时上报了证监会备案不需要召开基金份额持有人大会对此业内人士提醒要注意基金投资的风格飘移

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